Tradematic Support Center
Guides, articles, videos and links for Tradematic users and developers.
Размер позиции в зависимости от волатильности рынка
109863СТАТЬЯ РЕДАКТОР КОДА ПРИМЕР ДИНАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКА
В этом примере мы рассмотрим создание функции, которая будет определять размер каждой позиции в зависимости от волатильности рынка на момент входа в позицию.
Этот пример похож на первый пример, т.к. перегружает ту же функцию CalculatePositionSize().
Чтобы контролировать из кода стратегии размер позиции, нужно перегрузить функцию CalculatePositionSize в классе TradeMatic.Script.
Эта функция возвращает размер позиции (объект PositionSize), а на вход принимает следующие параметры:
- Position p - описание позиции, нам оно понадобится, чтобы выяснить название инструмента
- double cash - размер свободных денежных средств на момент открытия позиции
- double equity - размер активов на момент открытия позиции
А чтобы вызывалась эта функция, нужно в свойствах стратегии в параметре "Размер позиции" выбрать "Функция".
Для измерения волатильности рынка мы будем использовать индикатор ATR с параметром 60 (можно указать любой другой, разумеется).
Таким образом, итоговая формула для расчета доли от стоимости капитала, на которую мы будем входить в каждую позицию:
РАЗМЕР_ПОЗИЦИИ = 0.0065 * Close / ATR(60)
Для расчета формулы нам нужно получить значение цены закрытия (Close) в момент входа в позицию (p.EntryBar):
// получим цену закрытия на момент входа в позицию double close = p.Symbol.Close[p.EntryBar];
Кроме того, нам нужно получить значение индикатора ATR в определенном баре - баре входа в позицию:
// получим значение индикатора ATR на момент входа в позицию double atr = ATR.Value(p.EntryBar, p.Symbol.High, p.Symbol.Low, p.Symbol.Close, 60);
Вот получившаяся функция:
public override PositionSize CalculatePositionSize(Position p, double cash, double equity) { // получим цену закрытия на момент входа в позицию double close = p.Symbol.Close[p.EntryBar]; // получим значение индикатора ATR на момент входа в позицию double atr = ATR.Value(p.EntryBar, p.Symbol.High, p.Symbol.Low, p.Symbol.Close, 60); return new PositionSize(PositionSizeMode.PercentOfEquity, 0.0065 * close / atr); }
В качестве основы мы в который раз взяли код стратегии "SMA-9" (для наглядности).
Итоговый код стратегии должен получиться такой:
using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Drawing; using TradeMatic; using TradeMatic.Indicators; namespace ScriptNamespace { class MyScript : Script { private StrategyParameter parameter0; private StrategyParameter parameter1; public MyScript() { parameter0 = CreateParameter("Период SMA", 9, 0, 100, 1); parameter1 = CreateParameter("Период SMA", 9, 0, 100, 1); } public override PositionSize CalculatePositionSize(Position p, double cash, double equity) { // получим цену закрытия на момент входа в позицию double close = p.Symbol.Close[p.EntryBar]; // получим значение индикатора ATR на момент входа в позицию double atr = ATR.Value(p.EntryBar, p.Symbol.High, p.Symbol.Low, p.Symbol.Close, 60); return new PositionSize(PositionSizeMode.PercentOfEquity, 0.0065 * close / atr); } public override void Execute() { // Отрисовка PlotSeries(PricePane, SMA.Series(Close, parameter0.ValueInt), Color.Red, LineStyle.Solid, 1); PlotSeries(PricePane, SMA.Series(Close, parameter1.ValueInt), Color.Red, LineStyle.Solid, 1); // Инициализация // Основной цикл for (int bar = 9; bar < Symbol.Count; bar++) { if (IsLastPositionActive) { if (CrossUnder(bar, Close, SMA.Series(Close, parameter1.ValueInt))) { SellAtClose(bar, LastPosition, ""); } } else { if (CrossOver(bar, Close, SMA.Series(Close, parameter0.ValueInt))) { BuyAtClose(bar, ""); } } } } } }