Как реализовать пробитие максимума / минимума за последние N свечей?

Можно воспользовать правилами "Цена пересекает сверху/снизу верхний/нижний ценовой канал". Данное правило находится в конструкторе стратегии под фильтром "Трендовые индикаторы".